Сравнение IBM с GOOG
IBM (International Business Machines Corporation) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, IBM returned 7.64%/yr vs 25.31%/yr for GOOG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 7.64% против 25.31% соответственно.
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- 7.00%
GOOG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 89.51%
- 3 года*
- 43.36%
- 5 лет*
- 21.73%
- 10 лет*
- 25.31%
- Всё время*
- 22.76%
Сравнение доходности по годам IBM и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
GOOG Alphabet Inc | 12.12% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between IBM and GOOG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between IBM and GOOG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$200.20B
GOOG:
$4.26T
IBM:
$11.31
GOOG:
$13.11
IBM:
18.84
GOOG:
26.81
IBM:
0.23
GOOG:
1.32
IBM:
2.94
GOOG:
10.16
IBM:
6.15
GOOG:
8.98
IBM:
$68.91B
GOOG:
$422.57B
IBM:
$40.64B
GOOG:
$255.12B
IBM:
$15.71B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. GOOG — Ранг доходности на риск
IBM
GOOG
Сравнение IBM c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.50 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.34 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 13.28 | -14.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и GOOG
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -44.60% | -24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -20.75% | -15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -29.35% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -44.60% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -44.60% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.30% | -11.89% | -23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -8.91% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 6.77% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и GOOG
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.02% | 10.97% | +21.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 22.58% | +23.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.36% | 30.22% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 31.53% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 29.19% | -1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и GOOG
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и GOOG
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and GOOG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to GOOG (10.97%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор