Сравнение IBM с BJ
IBM (International Business Machines Corporation) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, IBM returned 18.84%/yr vs 14.17%/yr for BJ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у BJ с доходностью 1.75%.
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
BJ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -17.55%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBM и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -16.91% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 1.75% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
Correlation
The correlation between IBM and BJ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between IBM and BJ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$267.37B
BJ:
$11.85B
IBM:
$11.32
BJ:
$4.35
IBM:
24.81
BJ:
21.04
IBM:
0.30
BJ:
2.33
IBM:
3.87
BJ:
0.55
IBM:
8.11
BJ:
4.72
IBM:
$68.91B
BJ:
$21.97B
IBM:
$40.64B
BJ:
$4.06B
IBM:
$15.71B
BJ:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. BJ — Ранг доходности на риск
IBM
BJ
Сравнение IBM c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.66 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.06 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.60 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и BJ
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -38.76% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -26.66% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -29.80% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -29.80% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -23.62% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -12.47% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 16.55% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и BJ
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 11.66% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 22.41% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 29.57% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 32.27% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 37.14% | -10.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и BJ
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и BJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и BJ
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and BJ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to BJ (11.66%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs BJ's -38.76%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор