Сравнение IBM с BIL
IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, IBM returned 11.04%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 11.04% против 2.20% соответственно.
IBM
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -12.53%
- 1 год
- -8.20%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 11.04%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам IBM и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -10.06% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between IBM and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. BIL — Ранг доходности на риск
IBM
BIL
Сравнение IBM c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 87.41 | -86.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 353.28 | -353.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 2,801.36 | -2,801.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и BIL
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -0.78% | -68.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -0.01% | -30.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -0.01% | -30.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -0.09% | -30.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -0.21% | -40.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.13% | 0.00% | -20.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -0.26% | -19.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.79% | 0.00% | +14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и BIL
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.10% | 0.07% | +20.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 0.14% | +35.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 0.20% | +39.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.37% | 0.26% | +27.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 0.26% | +26.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и BIL
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.56% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
IBM and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (20.10%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор