PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBM с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBM и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 11.04% против 2.20% соответственно.


IBM

1 день
-0.75%
1 месяц
3.59%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-12.53%
1 год
-8.20%
3 года*
30.81%
5 лет*
17.90%
10 лет*
11.04%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.85%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBM и BIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBM
International Business Machines Corporation
-10.06%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.69%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between IBM and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


International Business Machines Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

IBM vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBM
Ранг доходности на риск IBM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 3333
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBM c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBMBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-19.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-173.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

87.41

-86.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

353.28

-353.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

2,801.36

-2,801.92

IBM vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBM и BIL

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и BIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBMBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-0.78%

-68.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.96%

-0.01%

-30.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.96%

-0.01%

-30.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-0.09%

-30.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-0.21%

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.13%

0.00%

-20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-0.26%

-19.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.79%

0.00%

+14.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и BIL

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBMBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.10%

0.07%

+20.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.49%

0.14%

+35.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

0.20%

+39.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

0.26%

+27.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

0.26%

+26.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и BIL

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BIL в 3.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation
2.56%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%

Часто задаваемые вопросы


IBM and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (20.10%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBM и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор