Сравнение IBM с ADBE
IBM (International Business Machines Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, IBM returned 11.34%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 11.34% против 9.70% соответственно.
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам IBM и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between IBM and ADBE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
IBM:
$267.37B
ADBE:
$100.69B
IBM:
$11.32
ADBE:
$17.19
IBM:
24.81
ADBE:
14.25
IBM:
0.30
ADBE:
1.00
IBM:
3.87
ADBE:
4.20
IBM:
8.11
ADBE:
8.81
IBM:
$68.91B
ADBE:
$24.45B
IBM:
$40.64B
ADBE:
$21.82B
IBM:
$15.71B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. ADBE — Ранг доходности на риск
IBM
ADBE
Сравнение IBM c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.90 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.52 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -1.22 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.38 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и ADBE
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -79.89% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -45.86% | +14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -64.50% | +33.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -67.26% | +36.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -67.26% | +26.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -64.41% | +49.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -25.98% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 27.17% | -12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и ADBE
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 14.05% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 28.21% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 33.86% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 36.34% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 34.36% | -7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и ADBE
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и ADBE
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and ADBE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs ADBE's -79.89%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор