Сравнение IBM с ADBE
IBM (International Business Machines Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, IBM returned 7.64%/yr vs 9.12%/yr for ADBE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -27.15%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -32.93%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 7.64% против 9.12% соответственно.
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
ADBE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 20.28%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -32.93%
- 1 год
- -35.83%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам IBM и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
ADBE Adobe Inc | -32.93% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between IBM and ADBE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
IBM:
$200.20B
ADBE:
$93.31B
IBM:
$11.31
ADBE:
$17.42
IBM:
18.84
ADBE:
13.48
IBM:
0.23
ADBE:
0.95
IBM:
2.94
ADBE:
3.87
IBM:
6.15
ADBE:
8.19
IBM:
$68.91B
ADBE:
$25.20B
IBM:
$40.64B
ADBE:
$22.46B
IBM:
$15.71B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. ADBE — Ранг доходности на риск
IBM
ADBE
Сравнение IBM c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.83 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.75 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.44 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и ADBE
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -79.89% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -48.13% | +12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -69.53% | +33.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -71.90% | +36.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -71.90% | +31.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.30% | -65.90% | +30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -26.10% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 24.87% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и ADBE
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.02% | 10.20% | +21.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 30.49% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.36% | 36.07% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 36.88% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 34.58% | -6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и ADBE
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и ADBE
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and ADBE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs ADBE's -79.89%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор