PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IBKR in Capital Markets, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, IBKR returned 26.54%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 26.54% против 23.64% соответственно.

IBKR

1 день
2.23%
1 месяц
6.79%
С начала года
41.50%
6 месяцев
41.85%
1 год
78.02%
3 года*
67.33%
5 лет*
41.64%
10 лет*
26.54%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		41.50%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between IBKR and PGR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.32

The correlation between IBKR and PGR shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IBKR:

$3.76

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

IBKR:

24.18

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

IBKR:

0.83

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

IBKR:

4.66

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

IBKR vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBKRPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.87

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.13

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.87

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

-0.80

+5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

-1.23

+11.89

IBKR vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBKR и PGR

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-71.06%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-24.30%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-30.35%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-30.35%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-30.35%

-24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.70%

+25.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-14.53%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

15.96%

-8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и PGR

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

7.54%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

16.87%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

22.55%

+15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

24.55%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

24.48%

+8.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и PGR

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
765.00M
22.74B
(IBKR) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBKR and PGR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (11.31%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs PGR's -71.06%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор