PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBKR с IXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Over the past 10 years, IBKR returned 25.27%/yr vs 10.29%/yr for IXC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 35.80%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 32.22%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 25.27% против 10.29% соответственно.

IBKR

1 день
-1.77%
1 месяц
6.75%
С начала года
35.80%
6 месяцев
34.44%
1 год
68.44%
3 года*
63.87%
5 лет*
39.33%
10 лет*
25.27%

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		35.80%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between IBKR and IXC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.36

The correlation between IBKR and IXC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM

Доходность на риск

IBKR vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKRIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.58

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.25

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

5.00

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

15.10

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBKR vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBKRIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.58

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.84

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.38

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IBKR и IXC

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-67.88%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-9.66%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-19.06%

-19.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-24.93%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-64.16%

+9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-4.84%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.74%

-17.48%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

3.20%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и IXC

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

7.50%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.35%

15.42%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

18.75%

+18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

23.50%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.34%

26.85%

+6.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и IXC

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IXC в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.38%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IBKR and IXC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (10.98%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор