Сравнение IBKR с FUTU
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, IBKR returned 41.64%/yr vs -6.95%/yr for FUTU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -39.65%.
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBKR и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -12.50% |
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
Correlation
The correlation between IBKR and FUTU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between IBKR and FUTU shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBKR:
$40.72B
FUTU:
$13.82B
IBKR:
$3.76
FUTU:
HK$71.05
IBKR:
24.18
FUTU:
10.76
IBKR:
0.83
FUTU:
0.22
IBKR:
4.66
FUTU:
4.50
IBKR:
1.92
FUTU:
2.63
IBKR:
$8.69B
FUTU:
HK$24.01B
IBKR:
$7.75B
FUTU:
HK$21.07B
IBKR:
$7.07B
FUTU:
HK$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. FUTU — Ранг доходности на риск
IBKR
FUTU
Сравнение IBKR c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.24 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | -0.64 | +11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и FUTU
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -87.23% | +23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -54.18% | +35.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -54.18% | +15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -86.42% | +47.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.21% | +50.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -47.53% | +22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 20.61% | -13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и FUTU
Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 11.31%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 39.14%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 39.14% | -27.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 51.00% | -23.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 63.08% | -25.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 72.75% | -38.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 75.16% | -41.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и FUTU
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FUTU в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and FUTU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to IBKR (11.31%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs FUTU's -87.23%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор