PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBIT с FBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBIT с FBTC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

IBIT и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBIT или FBTC.

Корреляция

Корреляция между IBIT и FBTC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IBIT и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.79%
103.77%
IBIT
FBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBIT:

0.79

FBTC:

0.79

Коэф-т Сортино

IBIT:

1.43

FBTC:

1.42

Коэф-т Омега

IBIT:

1.17

FBTC:

1.17

Коэф-т Кальмара

IBIT:

1.53

FBTC:

1.53

Коэф-т Мартина

IBIT:

3.37

FBTC:

3.37

Индекс Язвы

IBIT:

12.82%

FBTC:

12.79%

Дневная вол-ть

IBIT:

54.50%

FBTC:

54.50%

Макс. просадка

IBIT:

-28.22%

FBTC:

-28.21%

Текущая просадка

IBIT:

-10.64%

FBTC:

-10.75%

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью 2.11%.

IBIT

С начала года

2.30%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

42.78%

1 год

47.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBTC

С начала года

2.11%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

42.66%

1 год

47.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBIT и FBTC

И IBIT, и FBTC имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
График комиссии FBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBTC: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBIT и FBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг риск-скорректированной доходности FBTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBTC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBIT c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBIT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBIT: 0.79
FBTC: 0.79
Коэффициент Сортино IBIT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBIT: 1.43
FBTC: 1.42
Коэффициент Омега IBIT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBIT: 1.17
FBTC: 1.17
Коэффициент Кальмара IBIT, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBIT: 1.53
FBTC: 1.53
Коэффициент Мартина IBIT, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBIT: 3.37
FBTC: 3.37

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBTC равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.79
0.79
IBIT
FBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и FBTC

Ни IBIT, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBIT и FBTC

Максимальная просадка IBIT за все время составила -28.22%, примерно равная максимальной просадке FBTC в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и FBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.64%
-10.75%
IBIT
FBTC

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и FBTC

iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) имеют волатильность 16.61% и 16.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
16.49%
IBIT
FBTC