PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBIT с BTCI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).

IBIT и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IBIT и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBIT и BTCI

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%39.42%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.30%-1.09%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -22.62%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -20.30%.

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
2.02%
1 месяц
3.84%
С начала года
-20.30%
6 месяцев
-36.82%
1 год
-13.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BITX
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibitBTCI с MAXI

Сравнение комиссий IBIT и BTCI

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.

BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IBIT vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBITBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

-0.34

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

-0.22

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.33

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

-0.73

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIT vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCI равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBITBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.02

+0.34

Корреляция

Корреляция между IBIT и BTCI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и BTCI

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.61%.

TTM20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.61%36.46%6.76%

Просадки

Сравнение просадок IBIT и BTCI

Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BTCI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBITBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-44.98%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.36%

-44.98%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.11%

-41.07%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-12.77%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.09%

20.34%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и BTCI

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBITBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

10.27%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.75%

33.66%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.42%

40.07%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.26%

41.41%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.26%

41.41%

+9.85%