Сравнение IBIT с BTC-USD
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, IBIT returned -43.08% vs -43.42% for BTC-USD. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIT показывает доходность -26.00%, а BTC-USD немного ниже – -26.20%.
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам IBIT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 100.05% |
Correlation
The correlation between IBIT and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between IBIT and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IBIT
BTC-USD
Сравнение IBIT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.82 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.25 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BTC-USD
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -85.30% | +32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -53.08% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.46% | -48.23% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -42.76% | +24.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.07% | 25.21% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BTC-USD
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 8.34% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 8.48% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 33.28% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 35.86% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.50% | 43.60% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 56.22% | -6.72% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (8.48%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs BTC-USD's -85.30%.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор