PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBIT с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBIT и BTC-USD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение IBIT с BTC-USD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Bitcoin (BTC-USD).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBIT или BTC-USD.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBIT:

0.99

BTC-USD:

1.10

Коэф-т Сортино

IBIT:

1.63

BTC-USD:

2.77

Коэф-т Омега

IBIT:

1.19

BTC-USD:

1.29

Коэф-т Кальмара

IBIT:

1.86

BTC-USD:

1.91

Коэф-т Мартина

IBIT:

4.07

BTC-USD:

9.52

Индекс Язвы

IBIT:

12.91%

BTC-USD:

11.21%

Дневная вол-ть

IBIT:

53.01%

BTC-USD:

41.36%

Макс. просадка

IBIT:

-28.22%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

IBIT:

-5.96%

BTC-USD:

-6.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIT показывает доходность 12.08%, а BTC-USD немного ниже – 12.00%.

IBIT

С начала года

12.08%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

7.70%

1 год

54.24%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

12.00%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

7.56%

1 год

54.55%

3 года

51.99%

5 лет

59.40%

10 лет

84.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust

Bitcoin

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBIT и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBIT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок IBIT и BTC-USD

Максимальная просадка IBIT за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BTC-USD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust (IBIT) составляет 9.41%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...