Сравнение IBIT с BTC-USD
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, IBIT returned -44.36% vs -45.20% for BTC-USD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIT показывает доходность -25.86%, а BTC-USD немного ниже – -26.24%.
IBIT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -33.60%
- С начала года
- -25.86%
- 1 год
- -44.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -33.43%
- С начала года
- -26.24%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 57.66%
Сравнение доходности по годам IBIT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.86% | -6.41% | 89.87% |
BTC-USD Bitcoin | -26.24% | -6.27% | 100.05% |
Correlation
The correlation between IBIT and BTC-USD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between IBIT and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IBIT
BTC-USD
Сравнение IBIT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.85 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.38 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BTC-USD
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -85.30% | +32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -53.08% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.37% | -48.25% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -42.57% | +24.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.00% | 29.20% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BTC-USD
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 9.75% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 34.90% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 35.75% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 43.96% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.95% | 56.34% | -6.39% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and BTC-USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (11.83%) compared to BTC-USD (9.75%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs BTC-USD's -85.30%.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор