PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBIT с GBTC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IBIT и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBIT и GBTC

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-22.82%-7.65%81.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIT показывает доходность -22.62%, а GBTC немного ниже – -22.82%.

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
1.97%
1 месяц
3.19%
С начала года
-22.82%
6 месяцев
-41.23%
1 год
-19.04%
3 года*
47.74%
5 лет*
0.73%
10 лет*
58.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с ARKBIBIT с BTCIIBIT с BITX
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPYGBTC с TQQQ

Доходность на риск

IBIT vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBITGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

-0.42

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

-0.33

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.96

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.41

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

-0.87

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIT vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBITGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.67

-0.32

Корреляция

Корреляция между IBIT и GBTC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и GBTC

Ни IBIT, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок IBIT и GBTC

Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

IBITGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-89.91%

+40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.36%

-49.55%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.11%

-46.40%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-43.48%

+29.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.09%

23.21%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и GBTC

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 12.99% и 13.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBITGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

13.04%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.75%

36.79%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.42%

45.32%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.26%

64.20%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.26%

82.58%

-31.32%