Сравнение IBIT с GBTC
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.08% vs -43.85% for GBTC. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. IBIT charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIT показывает доходность -26.00%, а GBTC немного ниже – -26.58%.
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
GBTC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -12.29%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 50.04%
- Всё время*
- 54.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.03M | $74.72M | $99.77M | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам IBIT и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -26.58% | -7.65% | 82.78% |
Correlation
The correlation between IBIT and GBTC is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between IBIT and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. GBTC — Ранг доходности на риск
IBIT
GBTC
Сравнение IBIT c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.82 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.24 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и GBTC
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -89.91% | +36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -53.75% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.46% | -49.01% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -43.52% | +25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.07% | 35.33% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и GBTC
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 8.34% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 8.15% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 32.95% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 44.28% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.50% | 60.53% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 81.13% | -31.63% |
Сравнение комиссий IBIT и GBTC
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и GBTC
Ни IBIT, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IBIT and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to GBTC (8.15%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs GBTC's -89.91%.
On 1-year performance, IBIT leads with -43.08% vs -43.85% for GBTC. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -43.08% return vs -43.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
IBIT and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: iShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 1.50% for GBTC.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор