PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBIT с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBIT с BITO

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust (IBIT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

IBIT и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBIT или BITO.

Корреляция

Корреляция между IBIT и BITO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IBIT и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust (IBIT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
107.25%
92.12%
IBIT
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBIT:

1.19

BITO:

1.00

Коэф-т Сортино

IBIT:

1.85

BITO:

1.65

Коэф-т Омега

IBIT:

1.22

BITO:

1.19

Коэф-т Кальмара

IBIT:

2.28

BITO:

1.75

Коэф-т Мартина

IBIT:

5.01

BITO:

3.95

Индекс Язвы

IBIT:

12.84%

BITO:

13.80%

Дневная вол-ть

IBIT:

53.99%

BITO:

54.54%

Макс. просадка

IBIT:

-28.22%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

IBIT:

-9.12%

BITO:

-11.57%

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью 1.65%.

IBIT

С начала года

4.03%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

40.18%

1 год

63.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

1.65%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

34.95%

1 год

53.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBIT и BITO

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBIT и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBIT c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust (IBIT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBIT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBIT: 1.19
BITO: 1.00
Коэффициент Сортино IBIT, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBIT: 1.85
BITO: 1.65
Коэффициент Омега IBIT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBIT: 1.22
BITO: 1.19
Коэффициент Кальмара IBIT, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBIT: 2.28
BITO: 1.83
Коэффициент Мартина IBIT, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBIT: 5.01
BITO: 3.95

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
1.19
1.00
IBIT
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и BITO

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 61.96%.

TTM20242023
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		61.96%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок IBIT и BITO

Максимальная просадка IBIT за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.12%
-11.57%
IBIT
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и BITO

iShares Bitcoin Trust (IBIT) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 15.83% и 15.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.83%
15.87%
IBIT
BITO