Сравнение IBIT с BITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB).
IBIT и BITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. BITB - это пассивный фонд от Bitwise Asset Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBIT и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 99.21% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -22.60% | -6.47% | 99.10% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIT показывает доходность -22.62%, а BITB немного выше – -22.60%.
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.60%
- 6 месяцев
- -40.84%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBIT и BITB
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBIT vs. BITB — Ранг доходности на риск
IBIT
BITB
Сравнение IBIT c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.40 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | -0.29 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.39 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.83 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IBIT и BITB составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BITB
Ни IBIT, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BITB
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, примерно равная максимальной просадке BITB в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBIT | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -49.38% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.36% | -49.38% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.11% | -46.08% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -14.13% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 23.07% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BITB
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеют волатильность 12.99% и 13.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBIT | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 13.02% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.75% | 36.81% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 45.28% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.26% | 51.05% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.26% | 51.05% | +0.21% |