Сравнение IBIT с BITB
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, from iShares and Bitwise Asset Management respectively. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.82% vs -39.79% for BITB. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIT показывает доходность -28.88%, а BITB немного выше – -28.85%.
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.74%
- С начала года
- -28.85%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -39.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -28.85% | -6.47% | 89.74% |
Correlation
The correlation between IBIT and BITB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between IBIT and BITB has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BITB — Ранг доходности на риск
IBIT
BITB
Сравнение IBIT c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.77 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.30 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BITB
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке BITB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -52.04% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -52.04% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.47% | -50.43% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -16.85% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.58% | 30.56% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BITB
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеют волатильность 13.18% и 13.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 13.08% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 34.58% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 44.20% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.22% | 50.00% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.22% | 50.00% | +0.22% |
Сравнение комиссий IBIT и BITB
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BITB
Ни IBIT, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IBIT and BITB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to BITB (13.08%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs BITB's -52.04%.
On 1-year performance, BITB leads with -39.79% vs -39.82% for IBIT. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 13.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITB has performed better with a -39.79% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBIT and BITB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: iShares and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.20% for BITB.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор