Сравнение IBHI с NEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).
IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHI и NEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHI и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | -0.24% | 7.88% | 8.33% | 14.21% | -8.52% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 14.19% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -36.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 14.19%.
IBHI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEM
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 33.04%
- 1 год
- 138.70%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 18.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHI vs. NEM — Ранг доходности на риск
IBHI
NEM
Сравнение IBHI c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHI | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 3.02 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.05 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 5.09 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 16.88 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHI | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 3.02 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.13 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между IBHI и NEM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHI и NEM
Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности NEM в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 6.88% | 6.79% | 6.66% | 6.48% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 0.89% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок IBHI и NEM
Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и NEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHI | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -81.30% | +67.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -27.25% | +22.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -13.59% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -41.49% | +38.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 8.22% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHI и NEM
Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 2.02%, в то время как у Newmont Goldcorp Corporation (NEM) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHI | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 14.22% | -12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 37.77% | -34.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 46.28% | -40.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 36.92% | -28.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 35.68% | -27.56% |