PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHI с NEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while NEM (Newmont Corporation) is a stock. Over the past 3 years, IBHI returned 9.00%/yr vs 40.28%/yr for NEM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 8.97%.

IBHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.99%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

NEM

1 день
0.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.97%
6 месяцев
19.93%
1 год
98.05%
3 года*
40.28%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHI и NEM

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.61%7.88%8.33%14.21%-8.52%
NEM
Newmont Corporation		8.97%172.82%-7.83%-8.76%-36.86%

Correlation

The correlation between IBHI and NEM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Newmont Corporation

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

IBHI vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHINEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.13

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.41

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.62

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

9.84

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHINEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.13

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.13

+0.53

Просадки

Сравнение просадок IBHI и NEM

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHINEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-81.30%

+67.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-27.25%

+25.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

-36.57%

+30.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-17.54%

+17.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-41.38%

+38.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

10.00%

-9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и NEM

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 0.92%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHINEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

13.06%

-12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

35.98%

-33.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

46.26%

-42.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

37.67%

-29.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

35.49%

-27.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и NEM

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности NEM в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.69%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEM
Newmont Corporation		0.94%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

IBHI and NEM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (13.06%) compared to IBHI (0.92%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHI и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор