PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHI с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

IBHI и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHI и LDRH

2026 (YTD)20252024
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		-0.24%7.88%-0.26%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

IBHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHJIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с XHYFLDRH с STIPLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий IBHI и LDRH

И IBHI, и LDRH имеют комиссию равную 0.35%.

IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

IBHI vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHILDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.71

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.63

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.39

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

14.61

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHILDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.61

-1.00

Корреляция

Корреляция между IBHI и LDRH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и LDRH

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

TTM2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.88%6.79%6.66%6.48%5.26%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHI и LDRH

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHILDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-3.17%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-2.82%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.32%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-0.25%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.46%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и LDRH

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что IBHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHILDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.34%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.04%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

3.89%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

3.62%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

3.62%

+4.50%