PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHI с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

IBHI и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHI и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHI и JAAA

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		-0.24%7.88%8.33%14.21%-8.52%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

IBHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHJIBHI с IBHHIBHI с IBHGIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий IBHI и JAAA

IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

IBHI vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.75

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.53

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.90

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.45

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

24.01

-14.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.75

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.69

-2.08

Корреляция

Корреляция между IBHI и JAAA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и JAAA

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM202520242023202220212020
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.88%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок IBHI и JAAA

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHIJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-2.64%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-1.46%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.03%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-0.26%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.21%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и JAAA

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что IBHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHIJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

0.41%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

0.68%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

1.81%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

1.69%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

1.67%

+6.45%