PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с BSJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHI с BSJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHI tracks the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.99%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHI и BSJP

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.61%7.88%8.33%14.21%-8.52%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-1.99%

Correlation

The correlation between IBHI and BSJP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.71

The correlation between IBHI and BSJP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBHI и BSJP

Секторы
IBHI
BSJP

Энергетика

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

95.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IBHI
100.0%
BSJP
0.1%

Сырьевые материалы

IBHI

-

BSJP

-

Коммуникационные услуги

IBHI

-

BSJP

-

Потребительский циклический сектор

IBHI

-

BSJP

-

Потребительский защитный сектор

IBHI

-

BSJP

-

Финансовые услуги

IBHI

-

BSJP
95.2%

Здравоохранение

IBHI

-

BSJP

-

Промышленность

IBHI

-

BSJP
4.7%

Недвижимость

IBHI

-

BSJP

-

Технологии

IBHI

-

BSJP

-

Коммунальные услуги

IBHI

-

BSJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT

Доходность на риск

IBHI vs. BSJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BSJP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIBSJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. BSJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIBSJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

—

—

Просадки

Сравнение просадок IBHI и BSJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHIBSJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и BSJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHIBSJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

—

—

Сравнение комиссий IBHI и BSJP

IBHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и BSJP

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности BSJP в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.69%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHI and BSJP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBHI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

IBHI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 2.26% for BSJP.

IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.42% for BSJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHI и BSJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор