PortfoliosLab logo
Сравнение IBHI с BSJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHI и BSJP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IBHI и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.35%
18.95%
IBHI
BSJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHI:

1.32

BSJP:

3.75

Коэф-т Сортино

IBHI:

1.84

BSJP:

6.57

Коэф-т Омега

IBHI:

1.27

BSJP:

1.93

Коэф-т Кальмара

IBHI:

1.44

BSJP:

7.48

Коэф-т Мартина

IBHI:

7.39

BSJP:

55.38

Индекс Язвы

IBHI:

1.11%

BSJP:

0.12%

Дневная вол-ть

IBHI:

6.24%

BSJP:

1.82%

Макс. просадка

IBHI:

-13.65%

BSJP:

-23.58%

Текущая просадка

IBHI:

-1.76%

BSJP:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BSJP с доходностью 1.71%.


IBHI

С начала года

0.13%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

0.93%

1 год

7.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJP

С начала года

1.71%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.81%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHI и BSJP

IBHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJP в 0.42%.


График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJP: 0.42%
График комиссии IBHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHI и BSJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHI
Ранг риск-скорректированной доходности IBHI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

BSJP
Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHI c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHI: 1.32
BSJP: 3.75
Коэффициент Сортино IBHI, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHI: 1.84
BSJP: 6.57
Коэффициент Омега IBHI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBHI: 1.27
BSJP: 1.93
Коэффициент Кальмара IBHI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHI: 1.44
BSJP: 7.48
Коэффициент Мартина IBHI, с текущим значением в 7.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHI: 7.39
BSJP: 55.38

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа BSJP равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и BSJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
3.75
IBHI
BSJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и BSJP

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности BSJP в 5.89%


TTM20242023202220212020201920182017
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
6.87%6.65%6.49%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%

Просадки

Сравнение просадок IBHI и BSJP

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки BSJP в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и BSJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
0
IBHI
BSJP

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и BSJP

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что IBHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.42%
1.08%
IBHI
BSJP