Сравнение IBHG с LQDW
IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IBHG is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHG returned 7.53%/yr vs 3.87%/yr for LQDW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHG charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.
Доходность
Сравнение доходности IBHG и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHG показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 1.45%.
IBHG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHG и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 1.10% | 6.90% | 7.42% | 11.27% | -0.36% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.45% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
Correlation
The correlation between IBHG and LQDW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between IBHG and LQDW shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHG vs. LQDW — Ранг доходности на риск
IBHG
LQDW
Сравнение IBHG c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHG | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 2.62 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.87 | 9.79 | +14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHG | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.92 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IBHG и LQDW
Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHG | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -9.20% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -2.59% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | -6.74% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.15% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -2.35% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.69% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHG и LQDW
Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 0.59%, в то время как у iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHG | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.39% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 3.02% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 3.54% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 5.49% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 5.49% | +0.87% |
Сравнение комиссий IBHG и LQDW
IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHG и LQDW
Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности LQDW в 12.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.07% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.55% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHG and LQDW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDW has higher volatility (1.39%) compared to IBHG (0.59%). In terms of maximum drawdown, IBHG dropped -13.85% vs LQDW's -9.20%.
On 3-year performance, IBHG leads with 7.53% vs 3.87% for LQDW. On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBHG has performed better with a 7.53% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for IBHG.
LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 6.07% for IBHG.
IBHG is categorized as High Yield Bonds, while LQDW is Corporate Bonds. IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHG and 0.34% for LQDW.
IBHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHG и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор