PortfoliosLab logo
Сравнение IBHG с LQDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHG и LQDW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IBHG и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.08%
1.98%
IBHG
LQDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHG:

1.94

LQDW:

1.25

Коэф-т Сортино

IBHG:

2.84

LQDW:

1.75

Коэф-т Омега

IBHG:

1.41

LQDW:

1.26

Коэф-т Кальмара

IBHG:

2.48

LQDW:

1.30

Коэф-т Мартина

IBHG:

15.47

LQDW:

4.30

Индекс Язвы

IBHG:

0.54%

LQDW:

1.44%

Дневная вол-ть

IBHG:

4.32%

LQDW:

4.96%

Макс. просадка

IBHG:

-13.85%

LQDW:

-9.20%

Текущая просадка

IBHG:

-0.12%

LQDW:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 2.68%.


IBHG

С начала года

1.87%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.84%

1 год

8.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LQDW

С начала года

2.68%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.34%

1 год

6.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHG и LQDW

IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.


График комиссии IBHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHG: 0.35%
График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDW: 0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHG и LQDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHG
Ранг риск-скорректированной доходности IBHG, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

LQDW
Ранг риск-скорректированной доходности LQDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHG c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHG: 1.94
LQDW: 1.25
Коэффициент Сортино IBHG, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHG: 2.84
LQDW: 1.75
Коэффициент Омега IBHG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBHG: 1.41
LQDW: 1.26
Коэффициент Кальмара IBHG, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHG: 2.48
LQDW: 1.30
Коэффициент Мартина IBHG, с текущим значением в 15.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHG: 15.47
LQDW: 4.30

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа LQDW равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.94
1.25
IBHG
LQDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и LQDW

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности LQDW в 15.29%


TTM2024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
6.79%7.01%6.67%5.62%2.13%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
15.29%15.74%19.28%8.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHG и LQDW

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и LQDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12%
-0.50%
IBHG
LQDW

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и LQDW

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеют волатильность 3.07% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07%
3.15%
IBHG
LQDW