Сравнение IBHG с TLT
IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBHG is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHG returned 7.37%/yr vs -1.80%/yr for TLT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IBHG charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IBHG и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHG показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.
IBHG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам IBHG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 0.96% | 6.90% | 7.42% | 11.27% | -8.88% | 1.07% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | 1.88% |
Correlation
The correlation between IBHG and TLT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between IBHG and TLT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHG vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBHG
TLT
Сравнение IBHG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.09 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 0.65 | +5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.30 | 1.63 | +21.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.51 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IBHG и TLT
Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -48.35% | +34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -7.58% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | -19.18% | +15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -40.44% | +40.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -13.82% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 3.04% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHG и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 0.58%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 2.76% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 6.50% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 9.77% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 15.87% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 14.91% | -8.54% |
Сравнение комиссий IBHG и TLT
IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHG и TLT
Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности TLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.08% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IBHG and TLT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.76%) compared to IBHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, IBHG dropped -13.85% vs TLT's -48.35%.
On 3-year performance, IBHG leads with 7.37% vs -1.80% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBHG has performed better with a 7.37% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHG.
IBHG has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 4.59% for TLT.
IBHG is categorized as High Yield Bonds, while TLT is Government Bonds. IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHG and 0.15% for TLT.
IBHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHG и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор