PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHG с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.


IBHG

1 день
-0.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.61%
3 года*
7.37%
5 лет*
10 лет*

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHG и TLT


2026 (YTD)20252024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
0.96%6.90%7.42%11.27%-8.88%1.07%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%1.88%

Correlation

The correlation between IBHG and TLT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г.

0.35

The correlation between IBHG and TLT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IBHG vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9292
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHGTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

0.65

+5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.30

1.63

+21.67

IBHG vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHGTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.51

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IBHG и TLT

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и TLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHGTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-48.35%

+34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-7.58%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

-19.18%

+15.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-40.44%

+40.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-13.82%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

3.04%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и TLT

Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 0.58%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHGTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.76%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

6.50%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

9.77%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

15.87%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

14.91%

-8.54%

Сравнение комиссий IBHG и TLT

IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и TLT

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности TLT в 4.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
6.08%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы


IBHG and TLT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to IBHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, IBHG dropped -13.85% vs TLT's -48.35%.

On 3-year performance, IBHG leads with 7.37% vs -1.80% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHG has performed better with a 7.37% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHG.

IBHG has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 4.59% for TLT.

IBHG is categorized as High Yield Bonds, while TLT is Government Bonds. IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHG and 0.15% for TLT.

IBHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHG и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор