PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHG с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHG с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

IBHG и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHG и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHG и LDRH

2026 (YTD)20252024
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		-0.05%6.90%-0.02%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

IBHG

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.89%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с BSJPIBHG с IBHEIBHG с FALNIBHG с HYGW
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с HYGV

Сравнение комиссий IBHG и LDRH

И IBHG, и LDRH имеют комиссию равную 0.35%.

IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

IBHG vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHG c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHGLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.71

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.63

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.39

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

14.61

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHG vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHGLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.61

-1.07

Корреляция

Корреляция между IBHG и LDRH составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и LDRH

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

TTM20252024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.22%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHG и LDRH

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHGLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-3.17%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.82%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.32%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-0.25%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.46%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и LDRH

Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 1.03%, в то время как у iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHGLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.34%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.04%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.89%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

3.62%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

3.62%

+2.85%