PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHG с HYZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHG и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.95%.


IBHG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.38%
3 года*
7.62%
5 лет*
10 лет*

HYZD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.10%
1 год
7.29%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.14%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHG и HYZD


2026 (YTD)20252024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
1.15%6.90%7.42%11.27%-8.88%0.93%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
2.95%7.67%9.39%11.17%-2.35%2.12%

Correlation

The correlation between IBHG and HYZD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between IBHG and HYZD has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Доходность на риск

IBHG vs. HYZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9393
Ранг коэф-та Мартина

HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHG c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBHGHYZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

3.83

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.04

16.42

+5.62

IBHG vs. HYZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYZD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHG и HYZD

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и HYZD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHGHYZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-25.66%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-1.91%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

-5.85%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.18%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.19%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.44%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и HYZD

Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 0.40%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHGHYZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.10%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.44%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

3.05%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

6.71%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

8.55%

-2.22%

Сравнение комиссий IBHG и HYZD

IBHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и HYZD

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности HYZD в 5.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
5.86%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
6.07%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBHG and HYZD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYZD has higher volatility (1.10%) compared to IBHG (0.40%). In terms of maximum drawdown, IBHG dropped -13.85% vs HYZD's -25.66%.

On 3-year performance, HYZD leads with 9.45% vs 7.62% for IBHG. On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYZD has performed better with a 9.45% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.

IBHG has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 5.86% for HYZD.

IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for IBHG and 0.43% for HYZD.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHG и HYZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор