Сравнение IBHG с HYSD
IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) and HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHG is passively managed, while HYSD is actively managed. Over the past year, IBHG returned 4.71% vs 6.12% for HYSD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHG charges 0.35%/yr vs 0.44%/yr for HYSD.
Доходность
Сравнение доходности IBHG и HYSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHG показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у HYSD с доходностью 1.80%.
IBHG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHG и HYSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 1.10% | 6.90% | 1.85% |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.80% | 7.74% | 0.97% |
Correlation
The correlation between IBHG and HYSD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between IBHG and HYSD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHG vs. HYSD — Ранг доходности на риск
IBHG
HYSD
Сравнение IBHG c HYSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHG | HYSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 4.21 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.87 | 18.28 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHG | HYSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.19 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.73 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок IBHG и HYSD
Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки HYSD в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и HYSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHG | HYSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -2.69% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -1.46% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.09% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.26% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.34% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHG и HYSD
Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 0.59%, в то время как у Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHG | HYSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.97% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 2.14% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 2.81% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 3.52% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 3.52% | +2.84% |
Сравнение комиссий IBHG и HYSD
IBHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYSD в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHG и HYSD
Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности HYSD в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.60% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.07% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
IBHG and HYSD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYSD has higher volatility (0.97%) compared to IBHG (0.59%). In terms of maximum drawdown, IBHG dropped -13.85% vs HYSD's -2.69%.
On 1-year performance, HYSD leads with 6.12% vs 4.71% for IBHG. On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYSD has performed better with a 6.12% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for HYSD.
IBHG has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 5.80% for HYSD.
They also come from different issuers: iShares and Columbia. Their fees differ too: 0.35% for IBHG and 0.44% for HYSD.
IBHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHG и HYSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор