Сравнение IBHF с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
IBHF и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и VCIT
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
IBHF vs. VCIT — Ранг доходности на риск
IBHF
VCIT
Сравнение IBHF c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.24 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.73 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.08 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 7.27 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.24 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.22 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.76 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и VCIT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и VCIT
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и VCIT
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -20.56% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -2.99% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -20.56% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.84% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.18% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.86% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и VCIT
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 2.08% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 2.84% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 4.85% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.60% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 6.27% | -0.53% |