PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBHF с IBTJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с IBTJ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ).

IBHF и IBTJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHF или IBTJ.

Корреляция

Корреляция между IBHF и IBTJ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBHF и IBTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHF:

2.63

IBTJ:

1.46

Коэф-т Сортино

IBHF:

3.81

IBTJ:

2.36

Коэф-т Омега

IBHF:

1.62

IBTJ:

1.28

Коэф-т Кальмара

IBHF:

3.34

IBTJ:

0.40

Коэф-т Мартина

IBHF:

21.84

IBTJ:

3.81

Индекс Язвы

IBHF:

0.39%

IBTJ:

1.61%

Дневная вол-ть

IBHF:

3.17%

IBTJ:

3.96%

Макс. просадка

IBHF:

-11.19%

IBTJ:

-20.18%

Текущая просадка

IBHF:

-0.09%

IBTJ:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у IBTJ с доходностью 2.86%.

IBHF

С начала года

2.36%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

3.22%

1 год

8.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBTJ

С начала года

2.86%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

3.12%

1 год

5.75%

5 лет

-1.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBHF и IBTJ

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTJ в 0.07%.

IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHF и IBTJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
IBTJ
Ранг риск-скорректированной доходности IBTJ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHF c IBTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа IBTJ равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и IBTJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и IBTJ

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности IBTJ в 3.87%

TTM20242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.90%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.87%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и IBTJ

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBTJ в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBTJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и IBTJ

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.96%, в то время как у iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...