Сравнение IBHF с IBTJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ).
IBHF и IBTJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и IBTJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и IBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IBTJ с доходностью 0.07%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
IBTJ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и IBTJ
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTJ в 0.07%.
Доходность на риск
IBHF vs. IBTJ — Ранг доходности на риск
IBHF
IBTJ
Сравнение IBHF c IBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | IBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.38 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.13 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.26 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.56 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 7.74 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.38 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.04 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.02 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и IBTJ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и IBTJ
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности IBTJ в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и IBTJ
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBTJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -20.19% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -1.62% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -17.21% | +6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -6.14% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -9.83% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.54% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и IBTJ
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.90% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 1.58% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 2.91% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 5.77% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 6.07% | -0.33% |