PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHF с IBTJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHF и IBTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и IBTJ


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
0.07%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IBTJ с доходностью 0.07%.


IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*

IBTJ

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.99%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Сравнение комиссий IBHF и IBTJ

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTJ в 0.07%.


Доходность на риск

IBHF vs. IBTJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c IBTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHFIBTJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.38

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.13

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.56

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

7.74

+7.76

IBHF vs. IBTJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа IBTJ равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и IBTJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHFIBTJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.38

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.04

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.02

+0.86

Корреляция

Корреляция между IBHF и IBTJ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и IBTJ

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности IBTJ в 3.81%


TTM202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
3.81%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и IBTJ

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBTJ.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHFIBTJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-20.19%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-1.62%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-17.21%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-6.14%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-9.83%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.54%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и IBTJ

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHFIBTJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.90%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

1.58%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

2.91%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

5.77%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

6.07%

-0.33%