PortfoliosLab logo
Сравнение IBHF с IBTJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHF и IBTJ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IBHF и IBTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.46%
-7.12%
IBHF
IBTJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHF:

2.74

IBTJ:

1.95

Коэф-т Сортино

IBHF:

3.93

IBTJ:

3.05

Коэф-т Омега

IBHF:

1.64

IBTJ:

1.37

Коэф-т Кальмара

IBHF:

3.48

IBTJ:

0.48

Коэф-т Мартина

IBHF:

22.74

IBTJ:

4.85

Индекс Язвы

IBHF:

0.39%

IBTJ:

1.60%

Дневная вол-ть

IBHF:

3.22%

IBTJ:

3.96%

Макс. просадка

IBHF:

-11.19%

IBTJ:

-20.19%

Текущая просадка

IBHF:

0.00%

IBTJ:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у IBTJ с доходностью 3.40%.


IBHF

С начала года

1.79%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.18%

1 год

8.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBTJ

С начала года

3.40%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.93%

1 год

8.09%

5 лет

-1.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHF и IBTJ

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTJ в 0.07%.


График комиссии IBHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHF: 0.35%
График комиссии IBTJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBTJ: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHF и IBTJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

IBTJ
Ранг риск-скорректированной доходности IBTJ, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHF c IBTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHF, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHF: 2.74
IBTJ: 1.95
Коэффициент Сортино IBHF, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHF: 3.93
IBTJ: 3.05
Коэффициент Омега IBHF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBHF: 1.64
IBTJ: 1.37
Коэффициент Кальмара IBHF, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHF: 3.48
IBTJ: 0.54
Коэффициент Мартина IBHF, с текущим значением в 22.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHF: 22.74
IBTJ: 4.85

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа IBTJ равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и IBTJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.74
1.95
IBHF
IBTJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и IBTJ

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности IBTJ в 3.83%


TTM20242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.98%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
3.83%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и IBTJ

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBTJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-7.42%
IBHF
IBTJ

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и IBTJ

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
1.51%
IBHF
IBTJ