Сравнение IBHF с IBTJ
IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) and IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IBHF is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while IBTJ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index. IBHF is actively managed, while IBTJ is passively managed. Over the past 5 years, IBHF returned 3.95%/yr vs 0.00%/yr for IBTJ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IBHF charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for IBTJ.
Доходность
Сравнение доходности IBHF и IBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у IBTJ с доходностью 0.13%.
IBHF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
IBTJ
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHF и IBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.63% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.60% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.13% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 0.55% |
Correlation
The correlation between IBHF and IBTJ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between IBHF and IBTJ shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHF vs. IBTJ — Ранг доходности на риск
IBHF
IBTJ
Сравнение IBHF c IBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHF | IBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 1.71 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | 4.43 | +13.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHF и IBTJ
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHF | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -20.19% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -1.62% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | -4.43% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -17.21% | +6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -6.09% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -9.69% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.62% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и IBTJ
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.47%, в то время как у iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHF | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.74% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 1.65% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.40% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 5.72% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.97% | -0.34% |
Сравнение комиссий IBHF и IBTJ
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTJ в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и IBTJ
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности IBTJ в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.53% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IBHF and IBTJ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTJ has higher volatility (0.74%) compared to IBHF (0.47%). In terms of maximum drawdown, IBHF dropped -11.19% vs IBTJ's -20.19%.
On 5-year performance, IBHF leads with 3.95% vs 0.00% for IBTJ. On fees, IBTJ is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBHF has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBHF has performed better with a 3.95% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTJ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for IBHF.
IBHF has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 3.80% for IBTJ.
IBHF is categorized as Corporate Bonds, while IBTJ is Government Bonds. Their fees differ too: 0.35% for IBHF and 0.07% for IBTJ.
IBHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHF и IBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор