PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBHF с BSJQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с BSJQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).

IBHF и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHF или BSJQ.

Корреляция

Корреляция между IBHF и BSJQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IBHF и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHF:

2.63

BSJQ:

2.04

Коэф-т Сортино

IBHF:

3.81

BSJQ:

2.91

Коэф-т Омега

IBHF:

1.62

BSJQ:

1.49

Коэф-т Кальмара

IBHF:

3.34

BSJQ:

2.85

Коэф-т Мартина

IBHF:

21.84

BSJQ:

18.07

Индекс Язвы

IBHF:

0.39%

BSJQ:

0.42%

Дневная вол-ть

IBHF:

3.17%

BSJQ:

3.69%

Макс. просадка

IBHF:

-11.19%

BSJQ:

-24.15%

Текущая просадка

IBHF:

-0.09%

BSJQ:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 2.58%.

IBHF

С начала года

2.36%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

3.22%

1 год

8.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJQ

С начала года

2.58%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

2.91%

1 год

7.48%

5 лет

6.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBHF и BSJQ

IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.

BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHF и BSJQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
BSJQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSJQ, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHF c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJQ равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и BSJQ

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности BSJQ в 6.47%

TTM2024202320222021202020192018
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.90%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		6.47%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%5.53%2.39%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и BSJQ

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и BSJQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и BSJQ

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.96%, в то время как у Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...