PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBHF с BSJQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с BSJQ

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).

IBHF и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHF или BSJQ.

Корреляция

Корреляция между IBHF и BSJQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IBHF и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
21.44%
19.31%
IBHF
BSJQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHF:

3.44

BSJQ:

3.12

Коэф-т Сортино

IBHF:

5.26

BSJQ:

4.61

Коэф-т Омега

IBHF:

1.73

BSJQ:

1.63

Коэф-т Кальмара

IBHF:

8.06

BSJQ:

7.55

Коэф-т Мартина

IBHF:

37.28

BSJQ:

32.41

Индекс Язвы

IBHF:

0.24%

BSJQ:

0.25%

Дневная вол-ть

IBHF:

2.65%

BSJQ:

2.61%

Макс. просадка

IBHF:

-11.19%

BSJQ:

-24.15%

Текущая просадка

IBHF:

-0.28%

BSJQ:

-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 1.14%.

IBHF

С начала года

0.94%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

4.74%

1 год

9.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJQ

С начала года

1.14%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

4.23%

1 год

7.98%

5 лет

3.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBHF и BSJQ

IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.

BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
График комиссии BSJQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
График комиссии IBHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHF и BSJQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
BSJQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSJQ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHF c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHF, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.443.12
Коэффициент Сортино IBHF, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.264.61
Коэффициент Омега IBHF, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.731.63
Коэффициент Кальмара IBHF, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.067.55
Коэффициент Мартина IBHF, с текущим значением в 37.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0037.2832.41
IBHF
BSJQ

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJQ равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.44
3.12
IBHF
BSJQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и BSJQ

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности BSJQ в 6.51%

TTM2024202320222021202020192018
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		7.08%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		6.51%6.58%6.58%5.58%4.28%4.64%5.53%2.39%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и BSJQ

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и BSJQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.28%
-0.17%
IBHF
BSJQ

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и BSJQ

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) имеют волатильность 0.67% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.67%
0.67%
IBHF
BSJQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab