PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBHF с IBHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с IBHI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI).

IBHF и IBHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHF или IBHI.

Корреляция

Корреляция между IBHF и IBHI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBHF и IBHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.78%
13.68%
IBHF
IBHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHF:

2.74

IBHI:

1.28

Коэф-т Сортино

IBHF:

3.93

IBHI:

1.79

Коэф-т Омега

IBHF:

1.64

IBHI:

1.26

Коэф-т Кальмара

IBHF:

3.48

IBHI:

1.39

Коэф-т Мартина

IBHF:

22.74

IBHI:

7.14

Индекс Язвы

IBHF:

0.39%

IBHI:

1.12%

Дневная вол-ть

IBHF:

3.22%

IBHI:

6.24%

Макс. просадка

IBHF:

-11.19%

IBHI:

-13.65%

Текущая просадка

IBHF:

0.00%

IBHI:

-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у IBHI с доходностью 0.43%.

IBHF

С начала года

1.79%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.18%

1 год

8.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBHI

С начала года

0.43%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

1.35%

1 год

8.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBHF и IBHI

И IBHF, и IBHI имеют комиссию равную 0.35%.

IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
График комиссии IBHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHF: 0.35%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
График комиссии IBHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHF и IBHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
IBHI
Ранг риск-скорректированной доходности IBHI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHF c IBHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBHF, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHF: 2.74
IBHI: 1.28
Коэффициент Сортино IBHF, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHF: 3.93
IBHI: 1.79
Коэффициент Омега IBHF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBHF: 1.64
IBHI: 1.26
Коэффициент Кальмара IBHF, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHF: 3.48
IBHI: 1.39
Коэффициент Мартина IBHF, с текущим значением в 22.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHF: 22.74
IBHI: 7.14

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа IBHI равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и IBHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.74
1.28
IBHF
IBHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и IBHI

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности IBHI в 6.85%

TTM20242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.98%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.85%6.65%6.49%5.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и IBHI

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBHI в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.48%
IBHF
IBHI

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и IBHI

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 2.20%, в то время как у iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
4.41%
IBHF
IBHI