PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHF с IBHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с IBHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI).

IBHF и IBHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHF и IBHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и IBHI

2026 (YTD)2025202420232022
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%8.55%10.40%-2.63%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		-0.24%7.88%8.33%14.21%-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IBHI с доходностью -0.24%.

IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

IBHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с BSJRIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQIBHF с CARY
Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHJIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с HYGHIBHI с ^GSPCIBHI с BSJP

Сравнение комиссий IBHF и IBHI

И IBHF, и IBHI имеют комиссию равную 0.35%.

IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHF vs. IBHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c IBHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHFIBHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.22

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.74

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.66

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

9.17

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHF vs. IBHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа IBHI равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и IBHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHFIBHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.22

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.62

+0.23

Корреляция

Корреляция между IBHF и IBHI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и IBHI

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности IBHI в 6.88%

TTM202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.88%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и IBHI

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBHI в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBHI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHFIBHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-13.65%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-4.48%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.89%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-2.96%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.81%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и IBHI

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHFIBHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

2.02%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

2.84%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

5.87%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

8.12%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

8.12%

-2.38%