PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHF с IBHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHF с IBHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both exchange-traded funds - IBHF is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while IBHG is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. IBHF is actively managed, while IBHG is passively managed. Over the past 3 years, IBHF returned 7.23%/yr vs 7.37%/yr for IBHG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBHF и IBHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IBHG с доходностью 0.96%.

IBHF

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.76%
3 года*
7.23%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

IBHG

1 день
-0.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.61%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHF и IBHG

2026 (YTD)20252024202320222021
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%1.15%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		0.96%6.90%7.42%11.27%-8.88%1.07%

Correlation

The correlation between IBHF and IBHG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г.

0.74

Over the past year, the correlation between IBHF and IBHG has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с BSJRIBHF с IBHIIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQIBHF с CARY
Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с HYGWIBHG с IBHEIBHG с LQDWIBHG с FALNIBHG с BSJP

Доходность на риск

IBHF vs. IBHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c IBHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHFIBHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.20

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
3.42

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

6.38

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.36

23.30

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHF vs. IBHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHG равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и IBHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHFIBHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.20

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.56

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IBHF и IBHG

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHFIBHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-13.85%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-0.73%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.53%

-3.39%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.22%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.67%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.20%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и IBHG

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHFIBHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.58%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

1.53%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

2.11%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

6.37%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

6.37%

-0.71%

Сравнение комиссий IBHF и IBHG

И IBHF, и IBHG имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и IBHG

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности IBHG в 6.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.54%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.08%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHF and IBHG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHF has higher volatility (0.76%) compared to IBHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, IBHF dropped -11.19% vs IBHG's -13.85%.

On 3-year performance, IBHG leads with 7.37% vs 7.23% for IBHF. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHG has performed better with a 7.37% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHF and IBHG have the same expense ratio: 0.35% per year.

IBHF has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 6.08% for IBHG.

IBHF is categorized as Corporate Bonds, while IBHG is High Yield Bonds.

IBHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHF и IBHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор