PortfoliosLab logo
Сравнение IBHF с IBHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHF и IBHG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBHF и IBHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.18%
12.13%
IBHF
IBHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHF:

2.74

IBHG:

1.94

Коэф-т Сортино

IBHF:

3.93

IBHG:

2.84

Коэф-т Омега

IBHF:

1.64

IBHG:

1.41

Коэф-т Кальмара

IBHF:

3.48

IBHG:

2.48

Коэф-т Мартина

IBHF:

22.74

IBHG:

15.47

Индекс Язвы

IBHF:

0.39%

IBHG:

0.54%

Дневная вол-ть

IBHF:

3.22%

IBHG:

4.32%

Макс. просадка

IBHF:

-11.19%

IBHG:

-13.85%

Текущая просадка

IBHF:

0.00%

IBHG:

-0.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBHF показывает доходность 1.79%, а IBHG немного выше – 1.87%.


IBHF

С начала года

1.79%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.18%

1 год

8.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBHG

С начала года

1.87%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.84%

1 год

8.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHF и IBHG

И IBHF, и IBHG имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии IBHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHF: 0.35%
График комиссии IBHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHG: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHF и IBHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

IBHG
Ранг риск-скорректированной доходности IBHG, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHF c IBHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHF, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHF: 2.74
IBHG: 1.94
Коэффициент Сортино IBHF, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHF: 3.93
IBHG: 2.84
Коэффициент Омега IBHF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBHF: 1.64
IBHG: 1.41
Коэффициент Кальмара IBHF, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHF: 3.48
IBHG: 2.48
Коэффициент Мартина IBHF, с текущим значением в 22.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHF: 22.74
IBHG: 15.47

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа IBHG равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и IBHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.74
1.94
IBHF
IBHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и IBHG

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности IBHG в 6.79%


TTM20242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.98%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
6.79%7.01%6.67%5.62%2.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и IBHG

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.12%
IBHF
IBHG

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и IBHG

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 2.20%, в то время как у iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
3.07%
IBHF
IBHG