PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHF с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHF и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и BSJR


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
0.35%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 0.35%.


IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*

BSJR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.96%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IBHF и BSJR

IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.


Доходность на риск

IBHF vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHFBSJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.60

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.50

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.08

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

14.18

+1.32

IBHF vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHFBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.60

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.42

+0.42

Корреляция

Корреляция между IBHF и BSJR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и BSJR

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности BSJR в 5.97%


TTM2025202420232022202120202019
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
5.97%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и BSJR

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и BSJR.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHFBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-22.58%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-2.92%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-16.37%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.29%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.33%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.43%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и BSJR

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHFBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.05%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

1.48%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

3.75%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

6.74%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

9.48%

-3.74%