Сравнение IBHF с BSJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).
IBHF и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и BSJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 0.35%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и BSJR
IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.
Доходность на риск
IBHF vs. BSJR — Ранг доходности на риск
IBHF
BSJR
Сравнение IBHF c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.60 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.50 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.08 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 14.18 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.60 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.42 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и BSJR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и BSJR
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности BSJR в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и BSJR
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и BSJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -22.58% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -2.92% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -16.37% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.29% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.33% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.43% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и BSJR
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.05% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 1.48% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 3.75% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.74% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 9.48% | -3.74% |