PortfoliosLab logo
Сравнение IBHF с BSJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHF и BSJR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IBHF и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.82%
14.24%
IBHF
BSJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHF:

2.19

BSJR:

2.03

Коэф-т Сортино

IBHF:

2.89

BSJR:

2.87

Коэф-т Омега

IBHF:

1.47

BSJR:

1.38

Коэф-т Кальмара

IBHF:

3.15

BSJR:

3.51

Коэф-т Мартина

IBHF:

24.10

BSJR:

17.46

Индекс Язвы

IBHF:

0.27%

BSJR:

0.39%

Дневная вол-ть

IBHF:

2.96%

BSJR:

3.33%

Макс. просадка

IBHF:

-11.19%

BSJR:

-22.58%

Текущая просадка

IBHF:

-2.05%

BSJR:

-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 0.43%.


IBHF

С начала года

-0.41%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

0.85%

1 год

6.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJR

С начала года

0.43%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

0.98%

1 год

6.98%

5 лет

6.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHF и BSJR

IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.


График комиссии BSJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJR: 0.42%
График комиссии IBHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHF: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHF и BSJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

BSJR
Ранг риск-скорректированной доходности BSJR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHF c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHF, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHF: 2.19
BSJR: 2.03
Коэффициент Сортино IBHF, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IBHF: 2.89
BSJR: 2.87
Коэффициент Омега IBHF, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBHF: 1.47
BSJR: 1.38
Коэффициент Кальмара IBHF, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IBHF: 3.15
BSJR: 3.51
Коэффициент Мартина IBHF, с текущим значением в 24.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
IBHF: 24.10
BSJR: 17.46

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19
2.03
IBHF
BSJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и BSJR

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности BSJR в 6.81%


TTM202420232022202120202019
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
7.14%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
6.81%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и BSJR

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и BSJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.05%
-1.69%
IBHF
BSJR

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и BSJR

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.65%
1.32%
IBHF
BSJR