Сравнение IBHF с BSJR
IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBHF is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while BSJR is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. IBHF is actively managed, while BSJR is passively managed. Over the past 5 years, IBHF returned 3.95%/yr vs 3.27%/yr for BSJR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHF charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.
Доходность
Сравнение доходности IBHF и BSJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 1.42%.
IBHF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHF и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.63% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.60% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.42% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 2.57% |
Correlation
The correlation between IBHF and BSJR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between IBHF and BSJR has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHF vs. BSJR — Ранг доходности на риск
IBHF
BSJR
Сравнение IBHF c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHF | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 3.67 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | 16.76 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHF и BSJR
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и BSJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHF | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -22.58% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -1.16% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | -3.15% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -16.37% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.07% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -3.22% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.25% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и BSJR
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.47%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHF | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.59% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 1.51% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.08% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 6.74% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 9.33% | -3.70% |
Сравнение комиссий IBHF и BSJR
IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и BSJR
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности BSJR в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.67% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.53% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHF and BSJR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSJR has higher volatility (0.59%) compared to IBHF (0.47%). In terms of maximum drawdown, IBHF dropped -11.19% vs BSJR's -22.58%.
On 5-year performance, IBHF leads with 3.95% vs 3.27% for BSJR. On fees, IBHF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHF has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBHF has performed better with a 3.95% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.
IBHF has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 5.67% for BSJR.
IBHF is categorized as Corporate Bonds, while BSJR is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for IBHF and 0.42% for BSJR.
IBHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHF и BSJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор