PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHF с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHF и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IBHF и SGOV

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IBHF vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHFSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

20.61

-18.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

283.87

-281.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

201.33

-199.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

411.31

-408.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

4,618.08

-4,602.58

IBHF vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHFSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

20.61

-18.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

14.12

-13.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

12.34

-11.50

Корреляция

Корреляция между IBHF и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и SGOV

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и SGOV

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHFSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-0.03%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-0.01%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-0.03%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

0.00%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.00%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и SGOV

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHFSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.06%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

0.13%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

0.20%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

0.24%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

0.24%

+5.50%