Сравнение IBHF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IBHF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и SGOV
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IBHF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBHF
SGOV
Сравнение IBHF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 20.61 | -18.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 283.87 | -281.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 201.33 | -199.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 411.31 | -408.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 4,618.08 | -4,602.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 20.61 | -18.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 14.12 | -13.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 12.34 | -11.50 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и SGOV
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и SGOV
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -0.03% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -0.01% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -0.03% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.00% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и SGOV
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.06% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.13% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 0.20% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 0.24% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 0.24% | +5.50% |