PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBHF с IBDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с IBDR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).

IBHF и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHF или IBDR.

Корреляция

Корреляция между IBHF и IBDR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IBHF и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.20%
3.17%
IBHF
IBDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHF:

2.73

IBDR:

4.65

Коэф-т Сортино

IBHF:

3.91

IBDR:

8.27

Коэф-т Омега

IBHF:

1.64

IBDR:

2.13

Коэф-т Кальмара

IBHF:

3.47

IBDR:

1.47

Коэф-т Мартина

IBHF:

22.62

IBDR:

40.99

Индекс Язвы

IBHF:

0.39%

IBDR:

0.16%

Дневная вол-ть

IBHF:

3.22%

IBDR:

1.41%

Макс. просадка

IBHF:

-11.19%

IBDR:

-16.06%

Текущая просадка

IBHF:

-0.11%

IBDR:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBHF показывает доходность 1.57%, а IBDR немного ниже – 1.56%.

IBHF

С начала года

1.57%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.69%

1 год

8.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBDR

С начала года

1.56%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.31%

1 год

6.42%

5 лет

1.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBHF и IBDR

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.

IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
График комиссии IBHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHF: 0.35%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
График комиссии IBDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDR: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHF и IBDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
IBDR
Ранг риск-скорректированной доходности IBDR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHF c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBHF, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHF: 2.73
IBDR: 4.65
Коэффициент Сортино IBHF, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHF: 3.91
IBDR: 8.27
Коэффициент Омега IBHF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBHF: 1.64
IBDR: 2.13
Коэффициент Кальмара IBHF, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHF: 3.47
IBDR: 1.47
Коэффициент Мартина IBHF, с текущим значением в 22.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHF: 22.62
IBDR: 40.99

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.73, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.73
4.65
IBHF
IBDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и IBDR

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности IBDR в 4.19%

TTM202420232022202120202019201820172016
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.99%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.19%4.13%3.41%2.45%2.10%2.62%3.25%3.56%3.22%0.86%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и IBDR

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11%
0
IBHF
IBDR

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и IBDR

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
0.53%
IBHF
IBDR