Сравнение IBHF с IBDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).
IBHF и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и IBDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.73% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.73%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и IBDR
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.
Доходность на риск
IBHF vs. IBDR — Ранг доходности на риск
IBHF
IBDR
Сравнение IBHF c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 5.37 | -3.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 9.50 | -6.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.66 | -1.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 11.83 | -9.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 81.88 | -66.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 5.37 | -3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.60 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и IBDR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и IBDR
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности IBDR в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и IBDR
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -16.06% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -0.37% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -13.13% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.89% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.05% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и IBDR
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.15% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.37% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 0.82% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 3.43% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 4.91% | +0.83% |