PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBHF с IBDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с IBDR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).

IBHF и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHF или IBDR.

Корреляция

Корреляция между IBHF и IBDR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBHF и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHF:

2.63

IBDR:

4.54

Коэф-т Сортино

IBHF:

3.81

IBDR:

7.92

Коэф-т Омега

IBHF:

1.62

IBDR:

2.08

Коэф-т Кальмара

IBHF:

3.34

IBDR:

1.57

Коэф-т Мартина

IBHF:

21.84

IBDR:

38.51

Индекс Язвы

IBHF:

0.39%

IBDR:

0.16%

Дневная вол-ть

IBHF:

3.17%

IBDR:

1.35%

Макс. просадка

IBHF:

-11.19%

IBDR:

-16.06%

Текущая просадка

IBHF:

-0.09%

IBDR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у IBDR с доходностью 1.84%.

IBHF

С начала года

2.36%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

3.22%

1 год

8.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBDR

С начала года

1.84%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.56%

1 год

6.03%

5 лет

1.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBHF и IBDR

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.

IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHF и IBDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
IBDR
Ранг риск-скорректированной доходности IBDR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHF c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и IBDR

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности IBDR в 4.21%

TTM202420232022202120202019201820172016
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.90%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.21%4.13%3.41%2.45%2.10%2.62%3.25%3.56%3.22%0.86%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и IBDR

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и IBDR

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...