Сравнение IBHF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBHF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и TLT
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IBHF vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBHF
TLT
Сравнение IBHF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | -0.13 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | -0.10 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.99 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.06 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | -0.13 | +15.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.13 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.37 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.26 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и TLT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и TLT
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и TLT
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -48.35% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -9.23% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -43.70% | +32.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -40.23% | +39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -13.62% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 4.39% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 3.71% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 6.61% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 11.40% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 15.88% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 14.93% | -9.19% |