PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHF с PFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHF с PFN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both funds - IBHF is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, IBHF returned 3.94%/yr vs 2.09%/yr for PFN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IBHF charges 0.35%/yr vs 1.74%/yr for PFN.

Доходность

Сравнение доходности IBHF и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -2.00%.

IBHF

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.13%
3 года*
7.25%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—

PFN

1 день
0.73%
1 месяц
1.65%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-1.34%
1 год
6.03%
3 года*
11.08%
5 лет*
2.09%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHF и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.58%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.60%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-2.00%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%7.40%

Correlation

The correlation between IBHF and PFN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.31

The correlation between IBHF and PFN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с BSJRIBHF с IBHIIBHF с SGOVIBHF с BSJQIBHF с IBTJ
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Доходность на риск

IBHF vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBHFPFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.60

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
0.92

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.12

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.50

0.56

+4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.38

2.05

+15.33

IBHF vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHF и PFN

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и PFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHFPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-80.08%

+68.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-10.77%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.53%

-14.31%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-33.45%

+22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-3.06%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-11.80%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

2.95%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и PFN

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.47%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHFPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

3.00%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

9.06%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

10.21%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

14.64%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

18.18%

-12.55%

Сравнение комиссий IBHF и PFN

IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и PFN

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности PFN в 12.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.53%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.45%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Часто задаваемые вопросы

IBHF and PFN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFN has higher volatility (3.00%) compared to IBHF (0.47%). In terms of maximum drawdown, IBHF dropped -11.19% vs PFN's -80.08%.

IBHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHF и PFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор