PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHF с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHF с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IBHF is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, IBHF returned 4.05%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBHF и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

IBHF

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.76%
3 года*
7.23%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHF и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%3.47%

Correlation

The correlation between IBHF and JEPI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.51

Over the past year, the correlation between IBHF and JEPI has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IBHF и JEPI

Секторы
IBHF
JEPI

Энергетика

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Финансовые услуги

-

9.8%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Энергетика

IBHF
100.0%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

IBHF

-

JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

IBHF

-

JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

IBHF

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

IBHF

-

JEPI
9.6%

Финансовые услуги

IBHF

-

JEPI
9.8%

Здравоохранение

IBHF

-

JEPI
14.1%

Промышленность

IBHF

-

JEPI
13.8%

Недвижимость

IBHF

-

JEPI
3.5%

Технологии

IBHF

-

JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

IBHF

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с BSJRIBHF с IBHIIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

IBHF vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHFJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.99

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.14

1.47

+2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.48

1.16

+6.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.36

3.73

+19.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHF vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHFJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.99

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.01

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IBHF и JEPI

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHFJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-13.71%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-6.68%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.53%

-13.26%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-13.71%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-4.83%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.12%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

2.07%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и JEPI

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.76%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHFJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.35%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

6.07%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

7.85%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

11.06%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

10.80%

-5.14%

Сравнение комиссий IBHF и JEPI

И IBHF, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и JEPI

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.54%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

IBHF and JEPI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.35%) compared to IBHF (0.76%). In terms of maximum drawdown, IBHF dropped -11.19% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs 4.05% for IBHF. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, IBHF has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHF and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 6.54% for IBHF.

IBHF is categorized as Corporate Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.

IBHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHF и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор