Сравнение IBHE с XISE
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) are both exchange-traded funds - IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while XISE is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. IBHE is passively managed, while XISE is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for XISE.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и XISE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XISE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 3.64%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHE и XISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 3.16% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 3.64% | 6.42% | 5.70% | 2.93% |
Correlation
The correlation between IBHE and XISE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between IBHE and XISE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. XISE — Ранг доходности на риск
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XISE
Сравнение IBHE c XISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHE | XISE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHE и XISE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.24% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и XISE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.82% | — |
Сравнение комиссий IBHE и XISE
IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XISE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и XISE
IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.93% | 5.81% | 7.04% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHE and XISE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for XISE.
XISE has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 1.87% for IBHE.
IBHE is categorized as High Yield Bonds, while XISE is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.85% for XISE.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и XISE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор