PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с XDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

XISE и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и XDTE

2026 (YTD)20252024
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.15%6.42%4.42%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -2.43%.

XISE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с SPYXISE с CSHIXISE с APRHXISE с LAPRXISE с FDNDXISE с AAPR
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Сравнение комиссий XISE и XDTE

XISE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Доходность на риск

XISE vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEXDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.90

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.12

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

4.60

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.90

+0.31

Корреляция

Корреляция между XISE и XDTE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и XDTE

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности XDTE в 38.73%

TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.99%5.81%7.04%1.20%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XISE и XDTE

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и XDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-19.09%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-12.87%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-4.87%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.44%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.14%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и XDTE

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.89%, в то время как у Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.77%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

8.90%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

15.42%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

14.07%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

14.07%

-9.02%