PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XISE с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XISE и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и FSEP


Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.39%.


XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FSEP

1 день
2.14%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-0.42%
1 год
12.97%
3 года*
12.49%
5 лет*
8.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Сравнение комиссий XISE и FSEP

И XISE, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.


Доходность на риск

XISE vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XISEFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.08

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.60

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.64

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

8.32

-0.91

XISE vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XISEFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.08

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.96

+0.25

Корреляция

Корреляция между XISE и FSEP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и FSEP

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как FSEP не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок XISE и FSEP

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и FSEP.


Загрузка...

Показатели просадок


XISEFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-13.79%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-8.16%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-3.60%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.19%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.60%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и FSEP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XISEFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

3.75%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

6.13%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

12.12%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

10.75%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

10.64%

-5.58%