PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

XISE и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и SPYI

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.15%6.42%5.70%3.09%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

XISE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с XISE:
XISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с APRHXISE с LAPRXISE с AAPRXISE с FDND
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий XISE и SPYI

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

XISE vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISESPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.04

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.57

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.54

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

8.06

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISESPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.04

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.01

+0.20

Корреляция

Корреляция между XISE и SPYI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и SPYI

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM2025202420232022
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.99%5.81%7.04%1.20%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок XISE и SPYI

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

XISESPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-16.47%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-11.02%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-4.50%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-1.86%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.11%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и SPYI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.89%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISESPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

5.10%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

8.29%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

16.22%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

13.12%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

13.12%

-8.07%