PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XISE с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XISE и SPYI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности XISE и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.79%
8.86%
XISE
SPYI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XISE:

2.81

SPYI:

1.91

Коэф-т Сортино

XISE:

4.16

SPYI:

2.53

Коэф-т Омега

XISE:

1.67

SPYI:

1.39

Коэф-т Кальмара

XISE:

6.70

SPYI:

2.87

Коэф-т Мартина

XISE:

32.67

SPYI:

13.16

Индекс Язвы

XISE:

0.19%

SPYI:

1.44%

Дневная вол-ть

XISE:

2.19%

SPYI:

9.98%

Макс. просадка

XISE:

-1.39%

SPYI:

-10.19%

Текущая просадка

XISE:

-0.31%

SPYI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 4.00%.


XISE

С начала года

1.12%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

2.98%

1 год

6.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYI

С начала года

4.00%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

9.13%

1 год

18.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XISE и SPYI

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.


XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
График комиссии XISE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XISE и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XISE
Ранг риск-скорректированной доходности XISE, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XISE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XISE c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XISE, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.811.91
Коэффициент Сортино XISE, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.162.53
Коэффициент Омега XISE, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.671.39
Коэффициент Кальмара XISE, с текущим значением в 6.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.702.87
Коэффициент Мартина XISE, с текущим значением в 32.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0032.6713.16
XISE
SPYI

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00OctoberNovemberDecember2025February
2.81
1.91
XISE
SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и SPYI

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности SPYI в 11.74%


TTM202420232022
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
6.78%7.04%1.20%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
11.74%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок XISE и SPYI

Максимальная просадка XISE за все время составила -1.39%, что меньше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.31%
0
XISE
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и SPYI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.11%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.11%
2.09%
XISE
SPYI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab