PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XISE с AJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XISE и AJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XISE показывает доходность 3.00%, а AJUL немного выше – 3.08%.


XISE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.75%
1 год
6.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AJUL

1 день
0.05%
1 месяц
0.69%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.74%
1 год
9.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XISE и AJUL


Correlation

The correlation between XISE and AJUL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.72

The correlation between XISE and AJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Доходность на риск

XISE vs. AJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XISE
Ранг доходности на риск XISE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 9090
Ранг коэф-та Мартина

AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c AJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XISEAJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.64

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.15

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

24.50

-4.19

XISE vs. AJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJUL равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и AJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XISEAJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.61

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XISE и AJUL

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, примерно равная максимальной просадке AJUL в -6.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и AJUL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XISEAJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-6.06%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-2.19%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.51%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.37%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и AJUL

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что XISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XISEAJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.17%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.50%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

3.20%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

5.00%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

5.00%

-0.08%

Сравнение комиссий XISE и AJUL

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AJUL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и AJUL

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как AJUL не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


XISE and AJUL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XISE has higher volatility (0.37%) compared to AJUL (0.17%). In terms of maximum drawdown, XISE dropped -6.17% vs AJUL's -6.06%.

On 1-year performance, AJUL leads with 9.05% vs 6.80% for XISE. On fees, AJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJUL has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AJUL has performed better with a 9.05% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XISE.

XISE has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.00% for AJUL.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for XISE and 0.79% for AJUL.

AJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XISE и AJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор