PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Эмитент
FT Vest
Дата выпуска
14 сент. 2023 г.
Категория
Options Trading
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Альтернативы
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост
Активы под управлением
$36M

Основные показатели

Ср. объём торгов (1 месяц)
825
Ср. стоимость торгов (1 месяц)
$25.09K

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Доходность

График доходности XISE

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции XISE — $30.


Загрузка графика...

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Доходность по периодам

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) показал доход в 3.95% с начала года и 6.38% за последние 12 месяцев.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

1 день
0.02%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
3.52%
С начала года
3.95%
1 год
6.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.65%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.17%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.22%
С начала года
12.83%
1 год
22.61%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.47%
Всё время*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность XISE по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении XISE закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.42%0.27%-0.61%2.17%0.62%0.42%0.53%0.09%3.95%
20250.92%0.19%-0.42%-0.01%1.94%0.84%0.42%0.38%0.43%0.33%0.50%0.75%6.42%
20240.49%0.72%0.44%0.28%0.64%0.53%0.39%0.43%0.52%-0.30%1.42%0.00%5.70%
2023-0.69%0.02%2.54%1.07%2.93%

Метрики бенчмарка

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September has an annualized alpha of 1.53%, beta of 0.25, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2023.

  • This ETF captured 17.94% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.62%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.25 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа
1.53%
Бета
0.25
0.63
Участие в росте
17.94%
Участие в снижении
-1.62%

Комиссия

Комиссия XISE составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

XISE имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 89% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.


Ранг доходности на риск XISE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XISEБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.50

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.09

10.58

+8.51

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023
Дивиденд$1.81$1.77$2.13$0.37

Дивидендный доход

5.96%5.81%7.04%1.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.21
2025$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.29$0.00$0.15$0.15$1.77
2024$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.37$0.00$0.15$0.15$2.13
2023$0.18$0.18$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September показал максимальную просадку в 6.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-6.17%апр. 2025 г.
2mo 7d1mo 4d
3mo 11dянв. 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-1.88%март 2026 г.
1mo 2d9d
1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
-1.42%окт. 2023 г.
1mo 9d6d
1mo 15dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г.
-1.31%нояб. 2025 г.
23d8d
1mo 1dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г.
-0.91%дек. 2024 г.
10d7d
17dдек. 2024 г. - дек. 2024 г.

Показатели просадок


XISEБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-56.78%

+50.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-9.10%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-10.69%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.14%

-1.80%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с XISE

Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с XISE