- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 14 сент. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $37M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции XISE — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) показал доход в 3.14% с начала года и 6.58% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность XISE по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении XISE закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.27% | -0.61% | 2.17% | 0.62% | 0.25% | 3.14% | ||||||
| 2025 | 0.92% | 0.19% | -0.42% | -0.01% | 1.94% | 0.84% | 0.42% | 0.38% | 0.43% | 0.33% | 0.50% | 0.75% | 6.42% |
| 2024 | 0.49% | 0.72% | 0.44% | 0.28% | 0.64% | 0.53% | 0.39% | 0.43% | 0.52% | -0.30% | 1.42% | 0.00% | 5.70% |
| 2023 | -0.69% | 0.02% | 2.54% | 1.07% | 2.93% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September has an annualized alpha of 1.62%, beta of 0.25, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.53%) than losses (1.06%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.25 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.62%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 18.53%
- Участие в снижении
- 1.06%
Комиссия
Комиссия XISE составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XISE имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XISE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.46 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.66 | 10.92 | +8.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.77 | $2.13 | $0.37 |
Дивидендный доход | 5.91% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.91 | ||||||
| 2025 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.29 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $1.77 |
| 2024 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.37 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $2.13 |
| 2023 | $0.18 | $0.18 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September показал максимальную просадку в 6.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -6.17%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 1mo 4d | 3mo 11dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.88%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.42%окт. 2023 г. | 1mo 9d | 6d | 1mo 15dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.31%нояб. 2025 г. | 23d | 8d | 1mo 1dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.91%дек. 2024 г. | 10d | 7d | 17dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| XISE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -56.78% | +50.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | -9.10% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -3.21% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -10.71% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.04% | -1.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XISE
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XISE