PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с VRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHE и VRP


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
0.22%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%7.88%

Доходность по периодам


IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*

VRP

1 день
0.42%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.88%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Сравнение комиссий IBHE и VRP

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.


Доходность на риск

IBHE vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина

VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHEVRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

1.41

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

1.92

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

1.34

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

1.50

+3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.80

7.41

+42.39

IBHE vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа VRP равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHEVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.41

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между IBHE и VRP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и VRP

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VRP в 6.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
6.51%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и VRP

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и VRP.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHEVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-46.04%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-3.95%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-13.76%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-2.34%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.80%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и VRP

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHEVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.82%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

2.25%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

4.18%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

6.54%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

14.53%

-2.86%