PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBHE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IBHEVOO
Дох-ть с нач. г.6.77%27.15%
Дох-ть за 1 год9.63%39.90%
Дох-ть за 3 года4.25%10.28%
Дох-ть за 5 лет4.65%16.00%
Коэф-т Шарпа3.233.15
Коэф-т Сортино5.184.19
Коэф-т Омега1.731.59
Коэф-т Кальмара11.914.60
Коэф-т Мартина49.5221.00
Индекс Язвы0.18%1.85%
Дневная вол-ть2.73%12.34%
Макс. просадка-26.92%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IBHE и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и VOO

С начала года, IBHE показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
15.64%
IBHE
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHE и VOO

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBHE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 11.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 49.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0049.52
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа IBHE и VOO

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23
3.15
IBHE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и VOO

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
7.13%7.16%5.78%4.84%5.73%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и VOO

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IBHE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и VOO

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37%
3.95%
IBHE
VOO