PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHE и TLT


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%10.04%

Доходность по периодам


IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IBHE и TLT

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Доходность на риск

IBHE vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHETLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

-0.13

+3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

-0.10

+4.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

0.99

+0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

-0.06

+5.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.80

-0.13

+49.94

IBHE vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHETLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

-0.13

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.37

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.15

Корреляция

Корреляция между IBHE и TLT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и TLT

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и TLT

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHETLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-48.35%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-9.23%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-43.70%

+35.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.23%

+40.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-13.62%

+12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

4.39%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и TLT

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHETLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.71%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

6.61%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

11.40%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

15.88%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

14.93%

-3.26%