Сравнение IBHE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBHE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 10.04% |
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и TLT
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IBHE vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBHE
TLT
Сравнение IBHE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.90 | -0.13 | +3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | -0.10 | +4.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 0.99 | +0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | -0.06 | +5.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.80 | -0.13 | +49.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | -0.13 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.37 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IBHE и TLT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и TLT
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и TLT
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -48.35% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -9.23% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -43.70% | +35.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.23% | +40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -13.62% | +12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 4.39% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.71% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 6.61% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 11.40% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 15.88% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 14.93% | -3.26% |