Сравнение IBHE с THY
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHE is passively managed, while THY is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHE charges 0.35%/yr vs 1.36%/yr for THY.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и THY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHE и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 9.60% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 1.07% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 3.50% |
Correlation
The correlation between IBHE and THY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between IBHE and THY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. THY — Ранг доходности на риск
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THY
Сравнение IBHE c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHE | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHE и THY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.22% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.58% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и THY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.45% | — |
Сравнение комиссий IBHE и THY
IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и THY
IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHE and THY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.36% for THY.
THY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 1.87% for IBHE.
They also come from different issuers: iShares and Toews Corp.. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 1.36% for THY.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и THY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор