PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с IBHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHE и IBHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBHE

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

IBHG

1 день
0.14%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.63%
С начала года
1.73%
1 год
3.83%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.74%
10 лет*
Всё время*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$3.14M$2.93M$3.74M

Сравнение доходности по годам IBHE и IBHG


2026 (YTD)20252024202320222021
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%1.15%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
1.73%6.90%7.42%11.27%-8.88%0.93%

Correlation

The correlation between IBHE and IBHG is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г.

0.63

The correlation between IBHE and IBHG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHE vs. IBHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IBHE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IBHE c IBHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBHEIBHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

IBHE vs. IBHG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHE и IBHG


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHEIBHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и IBHG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHEIBHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.26%

Сравнение комиссий IBHE и IBHG

И IBHE, и IBHG имеют комиссию равную 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и IBHG

IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
1.47%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
6.00%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBHE and IBHG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHE and IBHG have the same expense ratio: 0.35% per year.

IBHG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 1.47% for IBHE.

IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и IBHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор