Сравнение IBHE с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Gold Trust (IAU).
IBHE и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHE и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.89% |
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и IAU
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IBHE vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBHE
IAU
Сравнение IBHE c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.90 | 1.90 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 2.33 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.35 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 2.72 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.80 | 9.95 | +39.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 1.90 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IBHE и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и IAU
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и IAU
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -45.14% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -19.18% | +18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -20.93% | +12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.71% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -15.98% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 5.23% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и IAU
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.44% | -10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 24.15% | -23.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 27.64% | -26.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 17.70% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 15.83% | -4.16% |