Сравнение IBHE с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
IBHE и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHE и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 5.80% |
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и HYLB
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Доходность на риск
IBHE vs. HYLB — Ранг доходности на риск
IBHE
HYLB
Сравнение IBHE c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.90 | 1.32 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 1.97 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.31 | +0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 1.92 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.80 | 10.01 | +39.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 1.32 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.53 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IBHE и HYLB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и HYLB
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности HYLB в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и HYLB
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHE | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -22.91% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -3.88% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -15.54% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -2.47% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.75% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и HYLB
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHE | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.22% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 2.83% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 5.49% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 7.45% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 8.24% | +3.43% |