Сравнение IBHE с HYLB
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index while HYLB tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и HYLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHE и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.49% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.13% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 5.52% |
Correlation
The correlation between IBHE and HYLB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.74 |
The correlation between IBHE and HYLB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. HYLB — Ранг доходности на риск
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYLB
Сравнение IBHE c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHE | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHE и HYLB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.05% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.41% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и HYLB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.72% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.48% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.14% | — |
Сравнение комиссий IBHE и HYLB
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и HYLB
IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.50% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHE and HYLB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.
HYLB has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 1.87% for IBHE.
IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.15% for HYLB.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и HYLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор