PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHE и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBHE

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYLB

1 день
0.03%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.60%
С начала года
2.13%
1 год
6.05%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и HYLB


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.49%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
2.13%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%5.52%

Correlation

The correlation between IBHE and HYLB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.74

The correlation between IBHE and HYLB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBHE vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBHEHYLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

IBHE vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHE и HYLB


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHEHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и HYLB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHEHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

Сравнение комиссий IBHE и HYLB

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и HYLB

IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.50%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
1.87%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBHE and HYLB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.

HYLB has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 1.87% for IBHE.

IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.15% for HYLB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и HYLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор