Сравнение IBHE с FTSL
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and FTSL (First Trust Senior Loan Fund) are both High Yield Bonds funds. IBHE is passively managed, while FTSL is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for FTSL.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и FTSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение доходности по годам IBHE и FTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.49% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 1.05% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 3.12% |
Correlation
The correlation between IBHE and FTSL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between IBHE and FTSL has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. FTSL — Ранг доходности на риск
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTSL
Сравнение IBHE c FTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHE | FTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHE и FTSL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.67% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и FTSL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.35% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.18% | — |
Сравнение комиссий IBHE и FTSL
IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и FTSL
IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.42% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHE and FTSL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.
FTSL has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 1.87% for IBHE.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.86% for FTSL.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и FTSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор