Сравнение IBHE с FTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL).
IBHE и FTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHE и FTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHE и FTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | -0.69% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 3.36% |
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
FTSL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и FTSL
IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.
Доходность на риск
IBHE vs. FTSL — Ранг доходности на риск
IBHE
FTSL
Сравнение IBHE c FTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | FTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.90 | 1.56 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 2.05 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.42 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 2.06 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.80 | 7.37 | +42.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 1.56 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.46 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IBHE и FTSL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и FTSL
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FTSL в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.58% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и FTSL
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и FTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHE | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -22.67% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -2.33% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -6.96% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.13% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -0.77% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.65% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и FTSL
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Senior Loan Fund (FTSL) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHE | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.36% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 1.91% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 3.11% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 3.36% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 5.19% | +6.48% |