PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSL с AAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSL с AAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTSL (First Trust Senior Loan Fund) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - FTSL is a High Yield Bonds fund actively managed by First Trust, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. Both are actively managed. Over the past 5 years, FTSL returned 5.02%/yr vs 4.64%/yr for AAA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FTSL charges 0.86%/yr vs 0.25%/yr for AAA.

Доходность

Сравнение доходности FTSL и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 1.86%.

FTSL

1 день
-0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.53%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.45%

AAA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.39%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSL и AAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		0.62%5.98%8.27%11.58%-2.50%3.94%3.26%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.86%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.32%

Correlation

The correlation between FTSL and AAA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Loan Fund

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с SJNKFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYVFTSL с AVUV
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с AOUIX

Доходность на риск

FTSL vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSL c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSLAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.36

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.06

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

8.98

-7.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

27.78

-20.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSL vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAA равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSLAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

2.05

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.93

-1.08

Просадки

Сравнение просадок FTSL и AAA

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и AAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSLAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.67%

-2.63%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-0.60%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-2.40%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.96%

-2.63%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.22%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.30%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.19%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и AAA

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 0.36%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSLAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.74%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

1.76%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.30%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

2.28%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

2.15%

+3.04%

Сравнение комиссий FTSL и AAA

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и AAA

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности AAA в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.90%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.46%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%

Часто задаваемые вопросы

FTSL and AAA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAA has higher volatility (0.74%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, FTSL dropped -22.67% vs AAA's -2.63%.

On 5-year performance, FTSL leads with 5.02% vs 4.64% for AAA. On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTSL has performed better with a 5.02% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.

FTSL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.90% for AAA.

FTSL is categorized as High Yield Bonds, while AAA is CLO. They also come from different issuers: First Trust and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.86% for FTSL and 0.25% for AAA.

AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSL и AAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор