PortfoliosLab logo
Сравнение FTSL с HYLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSL и HYLB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTSL и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

37.00%38.00%39.00%40.00%41.00%42.00%43.00%44.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.14%
42.62%
FTSL
HYLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSL:

2.16

HYLB:

1.67

Коэф-т Сортино

FTSL:

2.74

HYLB:

2.45

Коэф-т Омега

FTSL:

1.66

HYLB:

1.36

Коэф-т Кальмара

FTSL:

2.37

HYLB:

2.10

Коэф-т Мартина

FTSL:

17.02

HYLB:

11.14

Индекс Язвы

FTSL:

0.37%

HYLB:

0.85%

Дневная вол-ть

FTSL:

2.93%

HYLB:

5.67%

Макс. просадка

FTSL:

-22.67%

HYLB:

-22.91%

Текущая просадка

FTSL:

-0.15%

HYLB:

-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 1.45%.


FTSL

С начала года

0.60%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

2.48%

1 год

6.19%

5 лет

6.47%

10 лет

4.02%

HYLB

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.12%

1 год

9.28%

5 лет

5.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSL и HYLB

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.


График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSL: 0.86%
График комиссии HYLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYLB: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSL и HYLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSL
Ранг риск-скорректированной доходности FTSL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

HYLB
Ранг риск-скорректированной доходности HYLB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSL c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTSL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSL: 2.16
HYLB: 1.67
Коэффициент Сортино FTSL, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSL: 2.74
HYLB: 2.45
Коэффициент Омега FTSL, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTSL: 1.66
HYLB: 1.36
Коэффициент Кальмара FTSL, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSL: 2.37
HYLB: 2.10
Коэффициент Мартина FTSL, с текущим значением в 17.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSL: 17.02
HYLB: 11.14

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16
1.67
FTSL
HYLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и HYLB

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности HYLB в 6.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.35%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.32%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTSL и HYLB

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, примерно равная максимальной просадке HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и HYLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-0.85%
FTSL
HYLB

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и HYLB

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 2.41%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
4.20%
FTSL
HYLB