PortfoliosLab logo
Сравнение FTSL с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSL и SJNK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTSL и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

54.00%56.00%58.00%60.00%62.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.62%
60.08%
FTSL
SJNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSL:

2.16

SJNK:

1.58

Коэф-т Сортино

FTSL:

2.74

SJNK:

2.29

Коэф-т Омега

FTSL:

1.66

SJNK:

1.36

Коэф-т Кальмара

FTSL:

2.37

SJNK:

1.76

Коэф-т Мартина

FTSL:

17.02

SJNK:

9.70

Индекс Язвы

FTSL:

0.37%

SJNK:

0.86%

Дневная вол-ть

FTSL:

2.93%

SJNK:

5.30%

Макс. просадка

FTSL:

-22.67%

SJNK:

-19.74%

Текущая просадка

FTSL:

-0.15%

SJNK:

-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции FTSL уступали акциям SJNK по среднегодовой доходности: 4.02% против 4.37% соответственно.


FTSL

С начала года

0.60%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

2.48%

1 год

6.19%

5 лет

6.47%

10 лет

4.02%

SJNK

С начала года

0.91%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

1.79%

1 год

8.20%

5 лет

7.24%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSL и SJNK

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.


График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSL: 0.86%
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SJNK: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSL и SJNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSL
Ранг риск-скорректированной доходности FTSL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSL c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTSL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSL: 2.16
SJNK: 1.58
Коэффициент Сортино FTSL, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSL: 2.74
SJNK: 2.29
Коэффициент Омега FTSL, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTSL: 1.66
SJNK: 1.36
Коэффициент Кальмара FTSL, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSL: 2.37
SJNK: 1.76
Коэффициент Мартина FTSL, с текущим значением в 17.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSL: 17.02
SJNK: 9.70

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SJNK равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16
1.58
FTSL
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и SJNK

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности SJNK в 7.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.35%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.50%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%

Просадки

Сравнение просадок FTSL и SJNK

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-1.21%
FTSL
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и SJNK

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 2.41%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
4.18%
FTSL
SJNK